Hay una opción intermedia que no has comentado: irte un tiempo, para ganar experiencia, pero con el objetivo de volver. No sé si en tu ciudad es que no existe lo que tú quieres o existe pero de momento no puedes acceder porque llevas poco tiempo. Si es lo segundo, eres joven y salir fuera temporalmente es bueno para conocer otras cosas, abrir la mente, ganar en independencia, crecer profesionalmente… Y con todo eso logrado, siempre puedes volver.
De las ciudades que nombras tanta Madrid como Barcelona como Málaga tienen un coste de vida muy alto y probablemente tendrías que compartir piso. No es grave, pero en las otras quizás puedas empezar a saborear lo que es la independencia porque de momento todavía se puede encontrar un alquiler asumible para una persona sola.