Para empezar, te honra que te preocupes tanto por tu amiga. Te retrata como a una buena persona.
Por desgracia, y si has leido sobre la depresion ya lo sabras, las personas con depresion no son las mas receptivas a sugerencias de ningun tipo. La depresion te vacia de motivaciones, energia y ganas de hacer cosas y por muchos animos que tu le des a tu amiga, y muchas soluciones que le propongas a sus problemas, lo mas probable es que no te escuche. Una depresion es una enfermedad que se puede cronificar, y aunque quien la padece puede buscar tratamiento y hacer lo posible por minimizar sus efectos, nadie garantiza que quien esta deprimido llegue a curarse. A veces ocurre, a veces no. Es una comparacion algo pueril la que voy a hacer, pero imagina a alguien con diabetes. Esa persona puede modificar su dieta, seguir las pautas del medico, etc. y de esa manera llegar a tenerla bajo control, pero no se va a curar, por mucho que le des los mejores consejos sobre como llevar la diabetes. Lo mejor es aceptar que tu amiga tiene depresion, que nada de lo que tu hagas va a cambiar eso, y que tienes que quererla como es.
Dicho esto, es un poco alarmante que si estas tu misma en un tratamiento por ansiedad, no hayas hablado de esta situacion con tu terapeuta. Es un sintoma tipico de la ansiedad preocuparse en demasia por problemas que escapan a nuestro control, como el de tu amiga. Habla con tu terapeuta para que te de pautas. Tambien hay grupos de apoyo para personas como tu, muchisimas personas que tienen un ser querido con un trastorno mental estan en tu misma situacion de agotamiento.
En mi opinion seria adecuado que le plantearas a tu amiga unos limites dentro de los cuales tu estes comoda y ella siga sintiendo tu apoyo. Por ejemplo, estas dispuesta a escucharla hablar sobre su depresion en determinado momento del dia, o determinados dias. Fuera de esos momentos, ella tambien tiene que hacer un esfuerzo por relacionarse de forma normal contigo. Si no se siente capaz, entonces que no te contacte. Se lo puedes explicar desde tu propia situacion de ansiedad, que todos tenemos un limite es algo totalmente comprensible, me extranaria que no lo entendiese.
Ademas, tambien puedes preguntarle a ella como prefiere que tu la apoyes. Tal vez lo unico que necesita tu amiga es alguien que la escuche sin darle ningun tipo de sugerencia. Si tu eres capaz de escucharla sin necesidad de proponerle nada, ya la estas ayudando de sobra. Tu no puedes revolver sus problemas, simplemente no puedes. Es dificil distanciarnos del dolor de la gente a la que queremos, pero cuando nos convertimos en adultos, las unicas personas a las que podemos ayudar de forma activa son aquellas que se dejan ayudar. A las otras solo podemos ofrecerles un hombro donde llorar, y no todo el rato, porque es agotador.

Mucho animo.

Vete de ahí pero ya.