Buenas, como han dicho antes depende de la edad del perro. Yo no creo que estéis haciendo las cosas mal, los perros muerden cosas cuando son jóvenes (tengo un perro de un añito y se come hasta los maceteros de las plantas, eso sí, las plantas las deja intactas xD). Mi pareja por su parte también adoptó un perro y el primer año estaba como el tuyo, busca trucos en internet, por ejemplo, a él le sirvió poner vaporub en las esquinas de los muebles y dejó de morderlos.
Sobre todo es que tengas paciencia, puedes seleccionar una habitación de la casa (con espacio) y dejarlo cuando te vayas con los juguetes, su cama y demás.
En el caso de que sea ya un perro adulto, ten en cuenta que tiene que hacerse a la casa, pero podéis buscar un adiestrador, son caros pero merece la pena.
Un saludo, y mucho ánimo.