Hola.
Si él es menor de edad, creo que deberías hablar con alguna autoridad (sus padres, por ejemplo), pero es mayor de edad entonces respeta su decisión porque ya es mayor para saber lo que hace.
Pienso que debes hacerle saber que te preocupa, no porque tu pienses diferente (o no), simplemente porque eres su amiga y quieres saber si puedes ayudarlo de alguna manera, si es que está pasando por un momento difícil. Si insiste en que todo está bien, que él sabe lo que hace, dile que puede hablar de lo que sea en el momento que sea, que vas a estar ahí para él si necesita ayuda y eso es todo, no vuelvas a hablar de ello. Si él te ha dicho que sabe lo que hace entonces sus razones tendrá y le has dejado claro que si hay algo que va mal, puede contar contigo. No puedes hacer mucho más…
Es más que nada por apoyarlo y por relajarte un poco debido a la preocupación que puedas sentir por él en este momento, pero no puedes estar entrometiendote de más si él no quiere que lo hagas. Las personas que tienden a ser más herméticas con su vida personal buscan que los demás no los ofusquen, y ellos saben lo que hacen. Seguramente si algo va mal, él te lo dirá.
Sé que puede preocuparte, pero no puedes hacer mucho más que eso.