Hay veces que los orzuelos salen por una pesataña infectada. Yo en esos casos los atajo de raíz, localizo cuál es la pestaña (se ve bien porque es la que está en el centro de la inflamación, normalmente con un bultito blanco debajo) y la arranco con unas pinzas. En cuestión de pocas horas desaparece el dolor y se deshincha.
Si el orzuelo es por otra causa, quizá algo de la farmacia como te han dicho en el otro comentario.