Yo si se lo diría al jefe, pero omitiendo el hecho de que no te atreves a enfrentarla.
Por ejemplo:
«Oye mira, que llevan unos días faltando estos llaveros, y creo que se quien se los lleva, pero no tengo como demostrarlo»
Y a partir de ahí que tu jefe te de los recursos para enfrentarla.
Al final eso es parte de la formación que te da la empresa, el cómo tratar a los ladrones, y que «sanciones» imponerles. Tu simplemente cambia el miedo por prudencia y así quedas de puta madre.