A ver, yo recuerdo que con 9 años sinque tenía curiosidad y ya era capaz de excitarme. No lo veía como algo sexual pero también es cierto que en mi casa nunca me hablaron de ese tema entonces lo hacía con esa inocencia de no saber que era lo que estaba sintiendo.
Por otro lado tu hija te ha dicho que es como un juego, está claro si la crees que lo hace sin sexualizarlo pero no sabemos si ese chico si que lo hace para excitarse. Tampoco sabemos como empezaron a jugar a ese juego, quien lo propuso, si se queda en tocamientos o pasa algo más, ai tu hija está incómoda, si el otro chico lo está.
Evidentemente sois sus padres y os afecta yo lo que haría sería sentarme a hablar con ella con toda la tranquilidad del mundo y hacerla ciertas preguntas como de que desde cuando, quien lo propuso, si ella está cómoda, cómo se juega (para saber hasta donde llegan esos tocamientos) y en función de sus respuestas actuaría.
Igual el chico es igual que ella y están experimentando los dos y a tu hija le da verguenza contároslo que también podría ser.
Pero desde luego estas cosas se solucionan desde la calma.