Hola guapa!
En primer lugar, probablemente tu himen sí está roto, ya que no todas sangramos cuando se rompe (yo misma no sangré nada), y si has tenido relaciones con penetración pues seguramente sí. El dolor es posible que se debiera a los nervios más que a otra cosa, para la próxima vez intenta relajarte y ya verás cómo sale todo mucho mejor. De todas formas, si te vuelve a doler podrías pedir a tu pareja que pare o que lo haga de otra forma, ya que el sexo es para disfrutar, no para pasarlo mal.
En cuanto al embarazo, la marcha atrás es una lotería, es muy peligroso utilizarla como método anticonceptivo, ya que no es nada fiable (por no hablar de que puedes contagiarte de enfermedades de transmisión sexual). Siento decirte que el riesgo de embarazo existe, aunque no sea muy elevado, así que quizá deberías acudir a tu ginecólogo o comprar en la farmacia un test de embarazo para descartarlo. Por favor, usa siempre preservativo, piensa que muchas veces ellos no quieren ponérselo, pero claro, no son ellos los que se quedan después embarazados.
Mucho ánimo guapa!