Si no te atreves a decirle nada, pon una queja en el gimnasio.
Yo de primeras hablaría con el, si se toma la confianza de darte consejo sin pedirselo, debería asumir las críticas y corregirlo. En caso de que siguiera igual o que fuera a peor porque no le guste, pondría la queja. Pagas por un servicio, no para que te ridiculicen o te quiten las ganas de hacer algo que te gusta.