La parte técnica ya la han explicado muy bien las compañeras. En cuanto a lo del miedo/vergüenza, es normal, yo estaba cagadisima la primera vez que fui, pero el ambiente es muy profesional y es básicamente igual que si te te revisaran un oído o cualquier otra cosa. Además, si ya has tenido relaciones no duele absolutamente nada, de hecho a penas se nota nada. Si no las has tenido, creo que no te hacen el examen pelvico, o al menos así fue en mi caso. Ánimo, que va a ir muy bien :)
