Normalmente, si no avisas con X días de antelación (depende del convenio), lo único que te pueden hacer es no pagarte X cantidad de días trabajados (imagina que tu convenio dice que debes avisar con 2 semanas de antelación, avisas con un día de antelación, la empresa te retiene los 14 días que les debes). En tu caso, no has trabajado nada, no te pueden retener nada ni te pueden hacer pagar nada. Además, lo más seguro es que tienes un periodo de prueba en el contrato, durante el cual tanto tú te puedes ir en cualquier momento sin preaviso y tu empresa te puede echar sin preaviso. Resumiendo: avisa cuanto antes, pero no te va a pasar nada.