Pues te voy a contestar como persona que ha sido pareja de y es persona con depresión (aunque voy mejor, maravillas de dar con una buena psicóloga).
Es tu pareja, le quieres y estáis ahí para las buenas y las malas, pero eso no implica que seas su salvadora. Es decir: escucha, apoya y ayuda en lo que puedas, pero no te dejes a ti de lado por intentar solucionar aquello que no está a tu alcance. A fin de cuentas, la depresión es una enfermedad y necesita tratamiento por profesionales. Dichos tratamientos llevan tiempo, pero si ves que no se entiende en absoluto con su terapeuta, yo le animaría a cambiar (aquí servidora ha cambiado tres veces antes de dar con alguien que realmente me ayude). Incluso si te encuentras un poco floja emocionalmente o quieres pautas profesionales, te recomendaría ir a terapia a ti.
Respecto a algún consejo para llevarlo mejor… No soy psicóloga y encima cada persona y depresión son un mundo, pero a mí por ejemplo en las horas bajas me ayudaba mucho tener una rutina y racionalizar las emociones más fuertes. El refuerzo positivo me ayudó muchísimo a salir del bucle cama-sofá-cama y por lo general sentirme útil me levanta el ánimo. Si le cuesta salir (aunque te diría de animarle a hacer alguna cosa de vez en cuando, aunque sea mínima) es buena idea tener la casa ventilada para que no falte aire fresco, os irá bien a los dos.
En realidad esto no son tips universales y no sé si te servirán, pero ojalá ayuden en algo.