Yo no tengo experiencia propia pero mi chico ha pasado temporadas en lugares así y siempre dice que es todo comodísimo (lleva años intentando engañarme para ir… ¡jajajaja!). Creo que lo ideal en estos casos siempre es el «donde fueres haz lo que vieres» (siempre y cuando te sientas cómoda). Por lo que tengo entendido la gente va mayoritariamente desnuda, pero también hay quien lleva ropa interior para hacer según que cosas (mi chico me contaba por ejemplo que había muchas señoras que para hacer deporte se ponían sujetador para estar más cómodas) y parece ser que todo el mundo lleva una toalla para sentarse. Yo en tu lugar, como primeriza, me llevaría un pareo con el que cubrirme cuando me sienta incómoda y ya esta.

Ojalá alguien que haya vivido la experiencia pueda resolver tus dudas de manera más fiable. :)