Puede que tu novio no tenga mucho tacto pero por lo que cuentas no parece que lo haga con mala intención. Lo que sí me parece es que buscas su validación para sentirte bien contigo misma y ganar seguridad. A todos nos gusta que nos digan que nos ven guapos, pero la autoestima tiene que depender de uno mismo. Si no, en el momento que te falta la validación externa, te caes.
Los hombres tienden a ser muy pragmáticos, le dices un problema y te ofrecen una solución y eso es lo que él está haciendo. El problema es que tú no buscas que te aporte una solución, buscas validación y parece que eso él no lo está captando. Intenta hablar con él y explícale cómo te sientes y que necesitas un poco de apoyo por su parte.
En cuanto al ejercicio, es cuestión de buscar algo que te guste y se adapte a ti. Yo odio las tablas de ejercicios, me aburro, pero las clases colectivas del gimnasio me encantan. Además de lo físico, me ayudan con el estrés y con el sueño. Puedes probar diferentes deportes, baile, actividades al aire libre, etc, hasta que des con lo que te gusta.